あきぽんNikkei225自動実売買

オートレ225のシステムを使用しています

Riskについて(2025.6.1)

実売買の成功例を掲載するブログやホームページはさほど多くなく、シュミレーションの結果が多いように思います。また、オートレでの販売は、「バックテスト」を必須としていることからバックテストに馴染まない戦略では、良い成績が出せません。これは戦略を販売している方の一部で同じ考えのようです。そのため、シュミレーション結果だけではなく実売買の成績を公開する事にしました。しかし、掲載の戦略(提供商品)はあくまでも研究用の情報提供であり、実売買による運用成果を約束するものではありません。各ロジックがどのような動きをするのか、どの程度の利確率になるのかなど研究され、ご自分の運用に適したロジックを完成させてください。

 

くれぐれも「いきなり実売に用いる」ことの無いようにしてください。かく言う私も過去に「好成績で販売されている」戦略をオートレで高額で購入し、十分な検証もなく実売買に用い、大損害を受けたことがあります。また、「どんな相場でも必勝する」戦略は少ないように思えます。年間通じて好成績を出す戦略であっても月単位で見ると、勝てない月がでてきます。常勝できる迷信はないとご理解ください。ボックスに強い、ロングに強い、ショートに強い、急激な変化を望むなど、各戦略の特徴があります。

 

オートレによるシュミレーションと実売買は、微妙に成績が異なります。時には、同時にエントリーしても、2000円くらいの差があります。実はこの2000円は「先物」取引では大きな影響があります。私の戦略での「逆指値」で急激な反転による損失を防ぐ仕組みを入れていますが、この逆指値は2000円に設定していますので、「シュミレーションでは逆指値で利確したが、実売では逆指値をスルーして含み損になった」(またはその逆も)というのがあり得ます。

 

東京市場の取引時間は、米国は真夜中です(時差13時間)。それは、NY市場だけではなく、VIXや原油先物も同様です。東京市場の時間は、薄い米国市場先物による影響を受けやすく、また、SQ日前後は、明らかに仕手筋と思われる荒い変動が起こっているようです。十分な注意(意図しにくい動き)が必要です。日本のSQと米国のSQは異なった日程ですが、米国のSQは日本ほど板が薄くありませんので、変動は少ないようですが要注意です。

 

提供する戦略に基づき利用者の皆様が判断し投資した結果について、損失が発生しても一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。逆に大きな利益を得ることがあった場合は、すべて利用者個人の利益となります。

 

また、特に先物取引を新しく始められた方は、日経225先物の独特の癖やルール、とりわけ両建てのリスクについて、ご検討ください。日経225先物は、ヘッジファンドなどの相場操作により価格が大きく変動し、ただしく実勢価格が反映されない事があります。特にSQ前後やFOMC、各種統計などのニュースには注意が必要です。また、東京市場開場時間、NY開場時間、両市場ともに閉場している時間によって、異なった値動きになりますし、ランチタイム前後、東京市場・NY前後は思惑(仕掛け)で変動します。これらの独特な癖を十分ご理解の上、ご利用ください。

 

最後に、戦略の中に含まれるロジックは、より成績向上のため随時改変していますので、提示したチャート(成績)は、複数のロジック(建玉、利確、損切)が組み替えられていて常に改変された結果です。その上で、もっとも最適化したロジックを最新のロジックとさせていただいています。特に利確方法にはいくつもの手段があるため、ブログ上の成績と販売戦略の結果が異なることがあります。